期交所期貨選擇權RPT解析程式

    期交所有提供每日的期貨和選擇權Tick資料下載, 附檔名是.RPT, 但其內含資料量太大, 動輒幾十萬筆資料, 用人工分析實在是不人道.  噹噹噹~~ 這時候我們就需要善用工具來作各種分析~~
    今天介紹一個RPT解析工具, 這個工具能做的事情有 以各種條件過濾資料, 轉存或匯出出文字檔, 數量加總, 計算平均價格等. 底下就介紹 期貨RPT檔案解析工具.
    首先你需要有掌握先機程式及認證權限, 下載掌握先機Windows版本. 免費註冊掌握先機. 手機認證後全功能免費使用一個月.
1.執行 期貨RPT檔案解析 (客戶端自定義開發->期貨RPT檔案解析)

 

 

2.選擇要解析的檔案日期 (要先把.rpt或.zip放到DDE1Log目錄下)

3.輸入要塞選的各種條件, 如要台指期, 08:45 ~ 09:00內的, 成交數量在10以上的, 按照圖片的紅框輸入

4.點擊 登入SDK, 然後點擊 檔案解析

5.耐心等待20秒, 畫面中間下方有進度(處理行數/總行數) (有沒有看錯, 30幾萬行, 這要人工分析是不是要求智商300以上......)

6.塞選出的資料列表, 你可以在選擇列表項目後, 按右鍵執行成交量加總或平均價格計算或匯出選擇項

7.以上這些功能還不能滿足你?? 那就把source code下載回來自己改囉~~ (VS 2010開發, win32)

詳細欄位說明:

n期貨RPT檔案須放在DDE1Log目錄下, 支援直接讀取壓縮檔案.

n登入SDK->須先登入SDK且是認證會員以上才可以使用SDK功能.

n日期->指定要解析的期貨RPT檔案日期

n產品名稱->產品編號塞選條件, 為傳入RPT檔案內的產品代號字串, 如”TX”表台指期, “ALL”表不塞選.

n到期月份->到期月份塞選條件, 輸入到期月份如”201509”, “ALL”表不塞選.

n開始時間->最小時間塞選條件, 只有大於等於開始時間的資料才符合條件.

n結束時間->最大時間塞選條件, 只有小於等於結束時間的資料才符合條件. 00:00:00表不塞選.

n開始價格->最小成交價格塞選條件, 只有大於等於最小成交價格的資料才符合條件. 0表不塞選

n結束價格->最大成交價格塞選條件, 只有小於等於最大成交價格的資料才符合條件. 0表不塞選.

n開始單量->最小成交數量塞選條件, 只有大於等於最小成交量數的資料才符合條件.

n結束單量->最大成交數量塞選條件, 只有小於等於最大成交量數的資料才符合條件. 0表不塞選.

n資料解析->依據選擇日期及塞選條件, 塞選出符合條件的資料並列到列表內.

n轉文字檔->依據選擇日期及塞選條.件, 塞選出符合條件的資料轉存到文字檔.

n列表選擇位置/列表總共筆數

n點選列表表頭可依據該欄作升降冪排序.

n目前解析進度/總解析進度.

n下載SDK開發說明->下載本說明.

n下載本範例程式->下載範例程式碼, 使用VS2010, Win32製作.

n關閉->關閉範例程式.

n列表項目上按右鍵, 會出現子選單.

n選擇項加總成交數量->加總選擇項目成交數量.

n選擇項計算平均價格->計算選擇項目的平均價格.

n選擇項匯出文字檔->將選擇項目匯出到文字檔.

    需要RPT檔案的可以留言索取, 之後會再把RPT檔案下載介面完成. (期貨RPT檔案下載)
    選擇權RPT解析和期貨RPT解析大同小異, 只有 履約價格和買賣權 兩個欄位差異, 就不另撰文解說了.  祝大家盡早找到自己的勝利策略~~

下載股票期貨歷史資料

    網路上不少地方可以下載股票期貨歷史資料, 掌握先機也可以下載股票期貨歷史資料, 來看看如何下載吧~

1.首先須安裝掌握先機, 且須註冊登入才能下載股票期貨歷史資料. 下載掌握先機Windows版本. 免費註冊掌握先機.
2.進入 下載->下載

 

3.單日資料下載, 點擊下載

 

 

4.單一股票歷史資料下載, 鍵入要下載的股票編號或市場編號(不知道股票編號或市場編號可使用 快搜 搜尋), 然後點擊下載

 

 

5.DDE歷史資料下載, 選擇日期, 選擇下載項目(台指期, 電子期, 金融期, 0050), 然後點擊下載

 

 

    下載的資料格式為純文字檔, 檔案位置為掌握先機安裝目錄下的Export目錄或DDE1Log目錄.

產品搜尋(股票, 期貨, 選擇權, 經濟指標)

    掌握先機的 快搜 功能能幫助你快速找到你想要的產品. 下面介紹快搜的用法:

1.進入快搜, 資料表格->快搜

2.輸入想要搜尋的部分字串

3.快搜 將會在 公司編號/市場編號/中文簡稱/英文簡稱 中搜尋你輸入的部分字串, 並將符合的公司列到列表內

股票期貨歷史回測--驗證自己的交易策略

    想要做程式自動交易, 有了資料源之後, 第二步就是交易策略. 交易策略是需要先被驗證的, 畢竟誰都不希望一個賠錢的策略實際的被執行(應該大家都不希望吧...), 這時候我們要談的主角就跳出來了, 用歷史回測的方式佐證自己的交易策略, 確認是獲利的再實際自動交易.
 
    今天介紹的是股票期貨日K資料歷史回測, 跟你說一個秘密喔, 會特別把交易策略程式位置點出來, 讓你自己修改變成你自己的交易策略歷史回測工具, 請耐心看下去~~
 
    首先是環境, 掌握先機要求必須要先登入才能使用SDK歷史回測功能, 且會員權限必須是認證權限. 下載掌握先機Windows版本. 免費註冊掌握先機. 手機認證後全功能免費使用一個月.
 
    接下來請大家服用今天的餐點, 股票期貨日K歷史回測執行檔, 執行檔要放到掌握先機安裝目錄下才能正常執行(64位元預設安裝目錄"C:\Program Files (x86)\U-TOUTZH", 32位元預設安裝目錄"C:\Program Files\U-TOUTZH"). 先吃菜, 後面再講解 怎麼做菜.

1.要歷史回測當然要先有歷史資料, 掌握先機為了保證策略私密性, 設計了將資料下載到本機做歷史回測的模式, 進入 設定->設定

 

2.勾選 資料在地化

3.點選 是, 確認下載 在地化資料

4.下載資訊說明, 點擊 確定

5.接下來會帶入預設的瀏覽器下載畫面, 每個人的畫面不盡相同, 只有一個重點, 把檔案下載回來就對了~~ 下面是IE的下載畫面

 

 

6.解析剛下載回來的資料, 選擇剛下載回來的檔案

8.等待解析完成, 大約1分鐘, 然後會自動詢問是否更新到最新資料, 選 是

9.恭喜你已經擁有近30年的歷史資料 (也還好吧..), 點擊確定離開設定視窗 然後點擊離開關閉掌握先機

10開啟 股票期貨日K回測執行檔, 點擊 登入SDK 再點擊 歷史回測

11.跑出歷史回測結果, 過程約30秒 (一堆紅字表示策略獲利)

    照過來照過來, 接下來才是本篇重點, 趕緊回神不要轉台~~

    如何套入自己的策略呢??? 先下載股票期貨日K歷史回測原始碼 (使用VS 2010, win32開發)(解開後整個目錄放到掌握先機安裝目錄下)
   
在InitDialog.cpp 611行附近, 是買進停利停損策略程式碼位置
 
  //買進賣出停損判斷
  //買進
  if(idstk.sdkc_stk.fStockEnd < 10)
  {
   count = BuyHandle(&idstk.sdkc_stk, count, 99999999, &fTempCost, &fMaxCost, pFastArray);
  }
  //處理賣出與停損
  if(count > 0)
  {//有買進資料
   int hh = GetFastArray(pFastArray, idstk.sdkc_stk.iStockCompanyNo);
   if(hh >= 0)
   {//有在FastArray內
    int gg = pFastArray[idstk.sdkc_stk.iStockCompanyNo][hh];
    if(!MSHTInfo[gg].bSaleOut)
    {//未賣出
     if((MSHTInfo[gg].fBuyValue*2) <= idstk.sdkc_stk.fStockEnd)
     {//兩倍獲利, 停利
      SaleHandle(&idstk.sdkc_stk, pFastArray, &fTempCost);
     }
     if((MSHTInfo[gg].fBuyValue*0.5) >= idstk.sdkc_stk.fStockEnd)
     {//虧損50%, 停損
      SaleHandle(&idstk.sdkc_stk, pFastArray, &fTempCost);
     }
    }
   }
  }
 
範例的策略是簡單型的
買進策略: 股價小於10買進
停利策略: 兩倍獲利停利
停損策略: 虧損50%停損

前文一堆, 重點一點點. 就像人生, 美好總是短短一瞬間 (喂~ 回題了~)
 
你可以自己修改策略模組這個區塊, 回測自己的策略, 祝大家早日找到自己的獲利策略, 報告完畢~~ (之後會再撰文介紹期貨選擇權Tick資料歷史回測, 請期待)
 

大單成交監控通知

    掌握先機有一個不錯用的通知功能, 監控大單成交的警告通知. 下面就為各位看倌介紹使用方式.

1.首先, 你要有掌握先機軟體, 並註冊及認證. 下載掌握先機Windows版本. 免費註冊掌握先機. 手機認證後全功能免費使用一個月.
2.執行 大單成交監控通知 (通知->大單成交監控通知)

 

3.選擇要連接的卷商軟體 (富邦e01, 永豐eleader, 日盛HTS, 日盛鉅富贏家)

4.選擇通知方式 (APP通知會通知手機, 但須手機開啟 大單成交通知接收 功能, 請見 手機端接收大單成交通知)

5.勾選 開啟監控, 選擇單量, 選擇大於等於, 輸入比較數值100 (表監控 單量 大於等於 100 時通知)

6.商品代號選擇 TX00 (台指期近月)( 產品代號說明)

7.先按 儲存設定 再按 開啟監控

8.如此即可 監控台指期成交單量, 並在單量大於等於100時通知
 
    特別說明, 要連線日盛HTS, 除了開啟日盛HTS外還要開啟DDE畫面9911.

    什麼, 沒有電腦可以跑監控端程式? 白天電腦被老婆佔據? 好吧, 我必須承認自己都覺得一定要一台電腦跑監控端對部分人員來說是不人道滴~ 解決方案是某台主機幫忙大家跑監控程式, 然後將監控結果通知大家, 完成此功能再跟大家分享, 請期待續集...

手機端接收大單成交通知

    掌握先機手機端可以接收來自PC端的大單成交通知, 操作方式如下:
1.開啟 大單成交通知接收 (通知->大單成交通知接收)

 

2.勾選聲音通知, 勾選待機下執行, 點擊 開始接收, 然後就會收到來自PC端的大單成交通知, 因為有勾選待機下執行, 即便手機進入待機模式還是會持續通知 (本功能會有較大耗電量, 請謹慎使用)

    看~ 手機端接收大單成交通知就是這麼簡單~~ 但請記得PC端要開啟大單成交監控. 之後會盡速完成由主機幫忙監控, 大家只負責接收通知就可以的方便功能.